Risikolösungsnetzwerk
Case Study
Website: www.rsnag.ch
Branche: Banking
Standort: Schweiz
Lösungen: DetectX® Credit Risk Rating
Über Risk Solution Network
Die Risk Solution Network AG (RSN) ist eine Tochtergesellschaft der Schweizer Kantonalbanken von Basel, Luzern und St. Gallen. Mit dem Ziel, die führende Outsourcing-Struktur im Kreditrisikomanagement für kleine und mittlere Schweizer Finanzinstitute zu sein, bietet RSN derzeit mehr als 30 Banken eine Reihe von Tools zur Messung und Validierung von Kreditrisiken (Finanzanalyse, Rating, LGD und Preisgestaltungskonzepte).
Diese Tools bilden den gemeinsamen Datenpool, der die Grundlage für die Verbesserung und Validierung der Modelle sowie für andere maßgeschneiderte Dienstleistungen (Berichterstattung, Benchmarking) bildet. Darüber hinaus bietet RSN seinen Kunden eine Plattform, auf der sie Wissen und Erfahrungen austauschen können und die ihnen eine konzentrierte Interessenvertretung gegenüber externen Zielgruppen und Segmenten ermöglicht.
Das Projekt und die Ergebnisse
Schritt 1 – Serviceprojekt: Optimierung des Bewertungsmodells.
Auf Grundlage von Finanzanalysen, Ausfalldaten und anderen qualitativen Kriterien hat RSN eine Reihe von unterscheidenden Schlüsselindikatoren (Betriebszahlen) und qualitativen Faktoren identifiziert. Dabei wurden nicht nur Indikatoren für kurzfristige Risiken gesucht, sondern auch Faktoren, die zu einer positiven, konstanten Unternehmensentwicklung führen. Die richtige Gewichtung aller Faktoren schafft die notwendigen Voraussetzungen für ein effizientes Ratingmodell, das nicht nur als Grundlage für Kreditentscheidungen, sondern auch für eine faire Risikobewertung dient. Dies erfordert den Einsatz hochentwickelter und stabiler Optimierungsalgorithmen. Prospero verbesserte die Ratingprozesse von RSN mit der Lösung DetectX® Credit Risk Rating.
„Die Lösung von Prospero hat es uns ermöglicht, eine optimal trennende Ratingfunktion zu entwickeln, die sich nicht nur durch ihre Anwendung in den Banken, sondern auch bei der Validierung des Modells als sehr zuverlässig erwiesen hat.“
Prof. Dr. Markus Heusler, CEO
Risk Solution Network AG
Die Herausforderung bei diesem Projekt bestand darin, Bewertungsverfahren zu finden, die die Gini-Koeffizienten oder die ROC-Kurve verbessern und dabei mehrere von RSN vorgegebene Einschränkungen einhalten. Die optimierten Bewertungsberechnungen bilden die Grundlage für die Ratingmodelle, die derzeit bei RSN-Banken zur Bewertung der Kunden aus dem Segment der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) verwendet werden.
Schritt 2 – Interne Nutzung des DetectX® Credit Risk Rating durch RSN
In der zweiten Phase fand eine dreitägige Schulung für die Mitarbeiter von RSN statt. Sie nutzen DetectX® Credit Risk Rating für die Erstellung, Validierung und Kalibrierung ihrer Ratingmodelle.
Das DetectX®-Lösung Credit Risk Rating Lösung
Mit der DetectX® Credit Risk Rating lassen sich die Basel-III-Anforderungen einfach umsetzen – sicher, konsistent und gesetzeskonform. Die Nutzer profitieren vom Lernprozess des Systems, der aus der Erstellung zukunftsorientierter Ratingmodelle und der Validierung oder Kalibrierung bestehender Anwendungen resultiert. Das System findet in diesem Lernprozess selbstständig fehlerminimierte Ratingmodelle mit maximaler Trennschärfe. Der Nutzer kann verschiedene Risikostrategien simulieren und sein Kreditgeschäft optimieren. Die erstellten Modelle basieren auf möglichst wenigen Attributen, um eine einfache Begründung des Ratings zu gewährleisten. Alle Aktivitäten werden nachverfolgt und können jederzeit aufgezeichnet werden.
